《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》修订案经郑州商品交易所第六届理事会第九次会议审议通过，现予公告。具体修订内容如下：
一、将第二十一条第（二）项内容中“包括跨期套利持仓”修改为“包括套利持仓”。修改后内容为：根据上述方法计算的客户单位持仓盈利的投机持仓（包括套利持仓）以及客户单位持仓盈利大于或等于期货合约价幅 2 倍的保值持仓都列入平仓范围。
二、修改第二十六条中涉及硅铁期货合约限仓标准的内容。具体为，硅铁期货合约自挂牌至交割月前一个月第 15 个日历日期间的交易日，非期货公司会员及客户的限仓标准由 15000 手修改为 8000 手；自交割月前一个月第 16 个日历日至交割月前一个月最后一个日历日期间的交易日，非期货公司会员及客户的限仓标准由 5000 手修改为 2000 手；交割月份，非期货公司会员及客户的限仓标准由 1000 手修改为 500 手，自然人客户限仓标准为 0 手。
修订后的《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》自 2018 年 9 月 17 日起实施。
根据上述方法计算的客户单位持仓盈利的投机持仓（包括跨期套利持仓）以及客户单位持仓盈利大于或等于期货合约价幅 2 倍的保值持仓都列入平仓范围。
普麦、强麦、早籼稻、菜籽、粳稻、晚籼稻、硅铁、锰硅、棉纱和苹果期货合约自合约挂牌至交割月前一个月第 15 个日历日期间的交易日限仓标准见下表：
根据上述方法计算的客户单位持仓盈利的投机持仓（包括套利持仓）以及客户单位持仓盈利大于或等于期货合约价幅 2 倍的保值持仓都列入平仓范围。
普麦、强麦、早籼稻、菜籽、粳稻、晚籼稻、硅铁、锰硅、棉纱和苹果期货合约自合约挂牌至交割月前一个月第 15 个日历日期间的交易日限仓标准见下表：
1各品种中，普通小麦简称“普麦”，优质强筋小麦简称“强麦”，一号棉花简称“一号棉”，精对苯二甲酸统称“PTA”，菜籽油简称“菜油”，油菜籽简称“菜籽”，菜籽粕简称“菜粕”，鲜苹果简称“苹果”。
第八条 某期货合约按结算价计算的价格变化，连续四个交易日（即 D1、D2、D3、D4 交易日）累计涨（跌）幅（N）达到期货合约涨（跌）幅的 3 倍或者连续五个交易日（即 D1、D2、D3、D4、D5 交易日）累计涨（跌）幅（N）达到期货合约涨（跌）幅的 3.5 倍的，交易所有权提高交易金标准；提高交易金标准的幅度不高于期货合约当时适用的交易金标准的 3 倍。
第十八条 某期货合约在某一交易日（该交易日称为 D1 交易日，以下几个交易日分别称为 D2、D3、D4、D5 交易日）出现单边市的， D2 交易日该期货合约的涨跌停板幅度为在 D1 交易日涨跌停板幅度的基础上增加 3 个百分点；D1 交易日结算时和 D2 交易日该期货合约交易金标准为在 D2 交易日涨跌停板幅度的基础上增加 2 个百分点。若该合约调整后的交易金标准低于 D1 交易日执行的交易金标准，则按 D1 交易日该合约执行的交易金标准收取。
D2 交易日该期货合约未出现同方向单边市的，当日结算时交易金标准恢复到正常水平；D3 交易日涨跌停板幅度恢复到正常水平。D2 交易日出现同方向单边市的，D3 交易日该期货合约的涨跌停板幅度为在 D2 交易日涨跌停板幅度的基础上增加 3 个百分点；D2 交易日结算时和 D3 交易日该期货合约交易金标准为在 D3 交易日涨跌停板幅度的基础上增加 2 个百分点。若该合约调整后的交易金标准低于 D2 交易日执行的交易金标准，则按 D2 交易日该合约执行的交易金标准收取。
D3 交易日该期货合约未出现同方向单边市的，当日结算时交易金标准恢复到正常水平；D4 交易日涨跌停板幅度恢复到正常水
平。D3 交易日该期货合约仍出现同方向单边市的（即连续三个交易日出现同方向单边市），交易所可根据市场情况决定并公告，对该合约实施下列三种措施中的任意一种：
措施一：D4 交易日继续交易，交易所可以采取调整交易金标准、调整涨跌停板幅度、暂停开仓、暂停平仓、出金、限期平仓及其他风险控制措施。
措施二：D4 交易日暂停交易一天，交易所在 D5 交易日可以采取调整交易金标准、调整涨跌停板幅度、暂停开仓、暂停平仓、出金、限期平仓及其他风险控制措施。
措施三：D4 交易日暂停交易一天，交易所在 D4 交易日强制减仓。强制减仓后，从下一交易日（含该日）开始，该期货合约交易金标准和涨跌停板幅度按照 D3 交易日的标准执行，直至该期货合约不再出现同方向单边市。
D3 交易日收市后，已在计算机系统中以涨（跌）停板价申报但没有成交的，且该客户该期货合约的单位持仓亏损大于或者等于 D3 交易日结算价一定比例（该期货合约的最低交易金标准）的所有申报平仓数量的总和。因自动对冲客户双向持仓造成客户持仓少于平仓单所量时，系统自动将平仓数量进行调整。客户不愿按上述方法平仓的，可在收市前撤单，申报的平仓报单。
首先分配给属平仓范围内单位持仓盈利大于或者等于期货合约价幅（以 D3 交易日结算价计算，下同）2 倍的投机持仓（以下简称盈利 2 倍的投机持仓）。金字旁的女孩名字
其次分配给单位持仓盈利大于或者等于期货合约价幅 1 倍的投机持仓（以下简称盈利 1 倍的投机持仓）。
再次分配给单位持仓盈利大于或者等于期货合约价幅 1 倍以下的投机持仓（以下简称盈利 1 倍以下的投机持仓）。
最后分配给单位持仓盈利大于或等于合约价幅 2 倍的保值持仓（以下简称盈利 2 倍的保值持仓）。
（2）以上各级分配比例均按申报平仓数量（剩余申报平仓数量）与各级可平仓的盈利持仓数量之比进行分配。
若盈利 2 倍的投机持仓数量大于或者等于申报平仓数量，根据申报平仓数量与盈利 2 倍的投机持仓数量的比例，将申报平仓数量向盈利 2 倍的投机客户等比例分配实际平仓数量。
盈利 2 倍的投机持仓数量小于申报平仓数量，则根据盈利 2 倍的投机持仓数量与申报平仓数量的比例，将盈利 2 倍的投机持仓数量向申报平仓客户分配实际平仓数量；再把剩余的申报平仓数量按上述的分配方法向盈利 1 倍的投机持仓分配；还有剩余的，再向盈利 1 倍以下的投机持仓分配；若还有剩余，再向盈利 2 倍的保值持仓分配；仍有剩余的，不再分配。具体方法与步骤见本办法附件。
平仓先由会员自行实施，除交易所特别的时限外，会员未在 10 时 15 分之前平仓完毕的，交易所强制执行。
由会员自行平仓的，属前条第（一）、（二）、（三）项情形的，由会员自行确定，平仓结果符合交易所即可；属前条第（四）、（五）、（六）项情形的，由交易所确定。
（二）会员没有提供平仓名单，属前条第（一）项的，按照上一交易日闭市后期货合约总持仓量由大到小顺序，先选择持仓量大的期货合约作为平仓的期货合约，再按照该会员客户该期货合约的净持仓亏损由大到小确定。多个会员均需要平仓的，按追加金由大到小的顺序，先强平需要追加金大的会员。
（四）会员没有提供平仓名单，属前条第（三）项的，按照上一交易日闭市后自然人期货合约持仓由大到小顺序进行平仓。
（五）会员没有提供平仓名单，属前条第（四）、（五）、（六）项的，平仓头寸由交易所根据涉及的会员和客户具体情况确定。
（六）会员同时满足属前条第（一）、（二）、（三）项情况，交易所先按第（二）、（三）项情况确定平仓头寸，再按第（一）项情况确定平仓头寸。
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