恒生指数当前由45只蓝筹股构成，涵盖了本地和内地的主要大市值公司，市值12.1万亿港元，占市场总市值的约60%。尽管汇丰控股在恒生指数中的权重达14.2%，为第一重股，但中资股在恒指中的比重却节节上升，当前已经超过50%，中资股对于恒指的影响力大大增加，而恒生指数也因为大量优秀中资股的加入前景更为乐观。
国企指数成分股为在上市的中国H股公司股票，当前共有40只成分股，权重最大的4只股票全为金融类股，其中中国银行(03988.HK)权重最高，达到10.5%。当前国企指数成分股的市值为4.7万亿港元。红筹指数目前共有25只成分股，市值3.6万亿港元。中国海洋石油(00883.HK)权重12.0%，为红筹指数中最大的权重股。
今年以来，恒生指数、国企指数和红筹指数走势较为一致，都实现了小幅上涨，其中恒生指数表现最好上夏沫到底爱谁涨了8%，而国企指数和红筹指数相对落后，涨幅都不到5%。从指数构成来看，国企指数中金融股占比高达55%，该指数受中资金融股影响最为明显。恒生指数中金融股占比为46%，中资和外资的金融股几乎平分秋色。比较而言，红筹指数中金融股权重很小，因而和恒生指数的走势密切程度不如国企指数。
成交量方面，今年以来恒生指数日均成交金额为238亿港元，国企指数为163亿港元、红筹指数为64亿港元，考虑到市值的因素，国企指数的成交活跃度最好，恒生指数和红筹指数则比较接近。今年以来，国企指数成交金额和恒生指数成交金额之比平均为0.69，我们发现，这一比例和市场走势呈现出一定的规律，当比例趋势上升时，市场向好的概率更高，而当比例趋势下降时，市场走势一般偏弱。11月2日至11月5日，尽管指数还在上涨，但这一比例从0.79下跌至0.39，之前的上行趋势被，尽管指数当时还在上涨，但此后就出现了非常明显的调整。
从指数波动情况来看，国企指数最高而恒生指数最低。今年以来，国企指数、红筹指数和恒生指数30天波动率分别为23.9，20.4和18.0。综合来看，这三大指数中，国企指数是波动最大也是成交最为活跃的指数，其相对于恒生指数的成交情况，可以用以辅助判断市场的活跃程度及未来走势。