我做Quicklib并没有抄袭VN，架构从一开始截然不同，根本没抄的可能，我已做了说明，对话框例子和我系统没关联，只是当时有人贡献之后，我就放进去了，并没有和交易行情对接，所以他认为抄袭的那部分是存在的，目前Quicklib有多需完善之处，并不需要VN提出我就知道，只是有一部分工作还没时间去更加细化而已。因为包括网站设计，10几个库和工具都是我在10个月内完成的，包括群的建设超过1000人，因为异步IO特有的封装方式和VN已经早做了2年，基本上是我一个人完成。因为我做的工作还不止是和VN对比的这些。比如一些很方便的资金曲线分时图工具，全市场行情采集和服务以及回播API。今年春节后，群开始超过1000人，并且有人在VNPY和Quicklib徘徊，VNPY就开始在他群里不实的贬低我如同下面的文章，我当然也拿性能和VN比较，我经常听到VN不实的说法，当然VN说法都是真假，真实的有不足的地方都是每一个库刚开始时经历的，但VN非常的不友好
，Quicklib，我也是眼不见为净，直到本次VNPY在社区大肆发表不完全事实的文字，曲解了很多，并且对我进行了。我才来知乎，不得已而为之
以前在CTP量化群里，大家兴趣之余都做过智商测试，个个都是130上下，看来都是全世界最聪明的人在从事量化这行业。
用Python的程序员，是很会忽悠，了所有人，因为有人妨碍了你们团队的利益。且看用Python的程序员如何和整个事件的。
VNPY作者发表了《什么？有人解决了Python最难的问题GIL！还用来做高频交易？！》，文中提到“在多篇文章里，Quicklib的作者都表达了对vn.py性能方面的，指出vn.py在架构方面的各种不合理，并且提出Quicklib则是解决了Python最大的难题GIL全局锁，并且能够直接使用Python来开发超高频交易策略。”
是个在金融圈子里混的，都知道Pytho不适合做高频。我也发布过类似观点，具体见我在2个月前发布的帖子，
我在文中说过，异步架构确实性能较传统的架构要好，确实解决了全局GIL全局锁的问题，但从来没有说过使用Python来开发高频策略。 VNPY作者啊，你是眼神不好，还是内心？
于是我对这个贴子找出来，确实VNPY作者承认了自己眼神有问题，对，聪明的骗子都不会继续在有了对自己不利的上纠缠，可你之前在几千万人关注的知乎利用人气不实的话妨碍你利益的人。
我所认知的大部分程序员都是很沉默寡言的，啃代码，而你哪像个程序员？你是十足的表演人格么啊，怎么不去当演员？
VNPY作者完全可以用恨的态度去问我，CAO是什么？我已经在上海很多年没听到这么LOW的话了，这中国上海金融圈里的，一举一动都要证明你的素质。满嘴的CAO，CAO有点不妥吧。
你说的很多不切合实际，VN和QL架构完全不同，VN的代码是无法被Quiclib应用的。 VNPY作者提到的只是一个Python
对话框的空模板例子这这必须强调的是，Quicklib是个是开源项目，之前是支持Quicklib朋友贡献的，你提到这个GUI和交易，行情一毛钱关系都没有，网上随便找个 Python
QT的例子都比这个更详尽，我一直觉得没啥用。就是一个啥都不做的对话框，对Quicklib架构和代码共享一点意义都没有，
跟异步IO架构和CTP等交易的API一毛钱关系都没有。 为了避免纠纷，我删除了该对线天,VNPY作者又发布了如下：
真晕，我从来没说过VNPY代码很烂，相反的Quicklbi需要像VN学习代码的整洁，你可真会群众，一忽悠，一大批粉丝跟风么？毕竟生活节奏那么快，谁会一 一核实你说的话呢？
异步IO确实比你的架构性能好，这是毫无疑问的，但底层比较麻烦，每一个回去需要写一个事 件去处理，而且有很多细节还需要打磨，2种架构有缺点都很明显。 我早在文中就做过说明。你还是用的低调，的手法吗？
回复：Quicklib 异步IO我认为比传统架构性能更好，从来没用这个词。当然VNPY在某些程度上，是无法和Quicklib的。
回复： 你最近才提出改进性能的问题？我是很客观的说，你是PYTHON 程序员，所以你才把事件驱动放在应用层层，从最初就做不到没有GIL锁的架构，各有利弊吧。
回复：你是不懂还是故意把GIL和GIL锁 故意，我说过Quicklib底层不需要GIL全局锁，可以用细粒度更小的C++锁，甚至可以用无锁队列来替代。当然比你用GIL锁效率高了。你的架构绕不开GIL锁。
回复：这完全是 。我所在群的1075人都知道， 我从来没说过这个话，而在知乎，只是听VNPY在和推波助澜
回复：你是的笑，这个仅限于器库，不是交易和行情库，那个是C++下的IOCP完成端口模型，你还有什么好说的，对IOCP 10万个小意思了，只有本机同时做客户端和服务器端受65525个端口数，如果是多客户端连接，可以实现1对1，1对多，多对1，多对多的10万组连接，作为PYTHON是不可能实现的，确实。
周一忙了一天，在写高频交易和改进模型代码，晚上看了一下知乎，又见VNPY发了一帖子，真是无语。
无非是Quicklib的存在妨碍了你的利益，让你这样黑，根本不是的事实。大家听着也不会去看一眼代码，你真了大家对你的信任啊。
这个方法是封装的方法，后台自动的，直接调用方法无需通过OnX系列的回调函数即可查询到最新的数据，方便有没有？ 由于这个DEMO只是对这几个方法做说明，才增加了Sleep，你不需要每秒种打印几万次吧？
（1）通过回调 函数，这个是C++代码驱动应用层，在Python层面就是异步IO循环，是阻塞的，是由底层驱动的，效率可比VNPY的Python驱动块的多，大家都知道对事件驱动，Python比C++慢一个数量级吧？
我一直很努力在提供更完善的框架，也得到了很多朋友的帮助， 因为这个项目精力太有限了，还有很多文档也不够完善。
我曾说希望大家能够一起FORK，这个是在开源界再也正常不过的事情，都能被被VNPY用Python的程序员一边说的“CAO”，“一遍说Quicklib成骗子”，真是太没有风度和教养了。
直到VNPY开始在社区我，我才意识到，VNPY已经开始注意我了。不知道你们注意了又没有？
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当然Quicklib还有一系列工具，比如资金曲线秒取样一次，绘制资金曲线分时图，可以很方便来进行交易策略的调整，还有全市场行情采集工具，以及回播行情API，接入分布式计算可以实现TICK基本的高效回测，并支持实盘的数据和历史数据的结合。
CTP账户资金曲线工具使用说明 一、本工具用于绘制资金曲线s查询一次账户的动态权益，可用资金，静态权益（前一天结算权益，当天不会变化） 盈亏比例计算公式为: 盈亏比例 = 100*(动态权益-静态权益）/静态权益)% 二、 通过修改配置文件信息，运行后自动按配置文件中的账户登录，并保持资金变化信息到Data\日期\账户.csv 文件中； 双击列表中的账户，可以打开当天资金曲线分时图。 三、设置您的CTP账户，可支持模拟和实盘账户，目前只支持1个账户，未来会支持多账户资金曲线数据存储和绘制。 CTP账户资金曲线工具 下载